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计量经济学考试习题及答案

计量经济学期末考试

四、计算题

1、(练习题6.2)在研究生产中劳动所占份额的问题时,古扎拉蒂采用如下模型

模型1 Yt 0 1t ut 模型2 Yt 0 1t 2t2 ut

其中,Y为劳动投入,t为时间。据1949-1964年数据,对初级金属工业得到如下结果:

0.4529 0.0041t 模型1 Yt

t = (-3.9608)

R2 = 0.5284 DW = 0.8252

0.4786 0.0127t 0.0005t2 模型2 Yt

t = (-3.2724)(2.7777) R2 = 0.6629

DW = 1.82

其中,括号内的数字为t统计量。

问:(1)模型1和模型2中是否有自相关;

(2)如何判定自相关的存在?

(3)怎样区分虚假自相关和真正的自相关。

练习题6.2参考解答:

(1)模型1中有自相关,模型2中无自相关。 (2)通过DW检验进行判断。

模型1:dL=1.077, dU=1.361, DW<dL, 因此有自相关。

模型2:dL=0.946, dU=1.543, DW>dU, 因此无自相关。

(3)如果通过改变模型的设定可以消除自相关现象,则为虚假自相关,否则为真正自相关。

2、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料,应用最小二乘法估计模型,估计结果如下。

27.9123 0.3524y

Se=(1.8690) (0.0055)

16

2

R=0.9966 ei 22.0506,DW=0.6800,F=4122.531 2

i 1

由所给资料完成以下问题:

(1) 在n=16,α=0.05的条件下,查D-W表得临界值分别为dL=1.106,dU=1.371,

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